Rentesregning 5. udg.

Bogen giver en samlet fremstilling af principperne for beregning af kurser, effektive renter samt amortisationsplaner med vægt på de fastforrentede fordringer, som findes på det danske kapitalmarked.
Bogen behandler bl.a. følgende emner:

• Ydelses- og afdragsprofiler samt effektive renter for kapitalmarkedets almindelige obligationstyper
• Den tidsmæssige fordeling af kursgevinster samt den skattemæssige behandling heraf ved forskellige periodiseringsprincipper
• Beregning af den effektive rente efter skat for forskellige beskatningsprincipper, rentetilpasningslån og deres fundingprofil
• Nul-kupon rentestrukturen mm.
  

Indholdsfortegnelse
1. Betalingsrækker
2. Renters rente princippet
3. Lån uden kurstab
4. Lån med kurstab
5. Simpel rente og "brudte terminer"
6. Amortisation af et lån med kurstab
7. Diskontering før og efter skat
8. Skattemæssige afskrivninger
9. Rentestruktur
10. Varighed, konveksitet og immunisering
11. Realkreditobligationer
12. Diskontering i nominelle versus reale termer
13. Indeksobligationer
Variabelliste
Stikordsregister